Tại bán kết Champions League mùa giải 2011/12, Real Madrid và Bayern Munich đã cầm chân nhau 3-3 sau hai lượt trận. Do vậy, chiếc vé vào chơi trận chung kết được định đoạt sau loạt đá luân lưu 11m. Ở màn đấu súng cân não "Hùm xám" đã giành chiến thắng 3-1. Trong đó Ronaldo, Kaka và Sergio Ramos là những người thất bại bên phía Real Madrid.

Đến thời điểm này, Mourinho vẫn chưa thôi cay đắng khi nhớ lại trận đấu đó: "Đêm đó là lần duy nhất trong sự nghiệp cầm quân tôi đã khóc sau một thất bại. Nhưng tôi không khóc trên sân. Tôi còn nhớ như in. Tôi và trợ lý Aitor Karanka dừng xe trước cổng nhà tôi rồi khóc. Chúng tôi không xứng đáng phải nhận thất bại".